跳至内容
九阴真经
超星尔雅答案最新完整版
菜单和挂件
用户注册
用户登录
我的订单
答案搜索
萌面人APP下载
标签:基于久期的利率风险管理的本质,是匹配并对冲货币久期,而不是匹配并对冲久期;合理的套期保值数量,应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值);如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零,通常称为该资产利率风险中性;基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值、股价指数期货到期时通常进行实物交割
搜索
中国大学mooc慕课 金融工程(厦门大学) 答案满分完整版章节测试
点我阅读全文
上一页
1
1
…
1
下一页
登录
订单
帮助
搜索